IMECH-IR  > 非线性力学国家重点实验室
金融危机传染的非线性相似模型
Alternative TitleEmpirical analysis of financial contagion based on nonlinear similarity
惠晓峰; 刘琳; 邵颖峰
Source Publication北京交通大学学报. 自然科学版
2013-06-15
Volume37Issue:3Pages:133-138
ISSN1673-0291
Abstract采用相空间重构和改进符号的非线性动力学相似性模型,研究了2007-2012年全球金融危机前后美国与英国、法国、德国、日本、中国金融股指的相似性.计算数据表明,各国的市场指数都在不同时段和不同程度对美国指数表现出动力学相似性,即经济繁荣阶段,美国经济影响其他国家;金融危机时期,危机也确实从美国传染到了他国市场.模型计算的走势及反应的现象证明使用改进符号的非线性动力学相似性模型适用于金融市场,是一种研究金融危机传染的可行新方法.
Keyword金融危机传染 非线性相似性 相空间 相似性指数
Subject Area一般力学
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Indexed ByCSCD
Language中文
Funding Organization国家自然科学基金资助项目(71173060)
CSCD IDCSCD:4861924
DepartmentLNM生物材料微结构和力学性能
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Document Type期刊论文
Identifierhttp://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/47349
Collection非线性力学国家重点实验室
Corresponding Author惠晓峰
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GB/T 7714
惠晓峰,刘琳,邵颖峰. 金融危机传染的非线性相似模型[J]. 北京交通大学学报. 自然科学版,2013,37(3):133-138.
APA 惠晓峰,刘琳,&邵颖峰.(2013).金融危机传染的非线性相似模型.北京交通大学学报. 自然科学版,37(3),133-138.
MLA 惠晓峰,et al."金融危机传染的非线性相似模型".北京交通大学学报. 自然科学版 37.3(2013):133-138.
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