IMECH-IR  > 先进制造工艺力学重点实验室
我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角
吴念鲁1; 徐丽丽2; 苗海宾3
Source Publication国际金融研究
2017-07-12
Issue07Pages:34-43
ISSN1006-1029
Abstract2013年6月份的“钱荒”事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二。中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月“钱荒”事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
Keyword同业业务 流动性风险传染 Abns
Language中文
Document Type期刊论文
Identifierhttp://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/71979
Collection先进制造工艺力学重点实验室
Affiliation1.中央财经大学金融学院;
2.中国邮政储蓄银行北京分行;
3.中国科学院力学研究所
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GB/T 7714
吴念鲁,徐丽丽,苗海宾. 我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角[J]. 国际金融研究,2017(07):34-43.
APA 吴念鲁,徐丽丽,&苗海宾.(2017).我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角.国际金融研究(07),34-43.
MLA 吴念鲁,et al."我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角".国际金融研究 .07(2017):34-43.
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