我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角

IMECH-IR > 先进制造工艺力学实验室

	我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角
	吴念鲁 1; 徐丽丽 2; 苗海宾 3
发表期刊	国际金融研究
	2017-07-12
期号	07 页码:34-43
ISSN	1006-1029
摘要	2013年6月份的“钱荒”事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角，构建了基于机构的网络模拟模型（ABNS），研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果，研究发现：第一，中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高，属于中心节点。第二。中心节点违约的后果尤为严重。第三，市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四，组合冲击加深了传染后果，同时为2013年6月“钱荒”事件的发生提供了一些解释。第五，提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词	同业业务流动性风险传染 Abns
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/71979
专题	先进制造工艺力学实验室
作者单位	1.中央财经大学金融学院; 2.中国邮政储蓄银行北京分行; 3.中国科学院力学研究所
推荐引用方式 GB/T 7714	吴念鲁,徐丽丽,苗海宾. 我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角[J]. 国际金融研究,2017,07,:34-43.
APA	吴念鲁,徐丽丽,&苗海宾.(2017).我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角.国际金融研究(07),34-43.
MLA	吴念鲁,et al."我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角".国际金融研究 .07(2017):34-43.

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